Современные риск-системы
Современные риск-системы

Сайты-компаньоны: English version Риск-консалтинг


Новости

30 сентября 2013
Добавлены текущие публикации 2013 года.
25 сентября 2013
Добавлены публикации 2012 года.
25 сентября 2013
Добавлены публикации 2011 года.
31 марта 2013
Размещена информация о Международной конференции ФАМЭБ-2013.
31 марта 2013
Форум приостановил свою работу вплоть до извещения о возобновлении.

Теория риска есть теория принятия решений в условиях вероятностной неопределенности. С математической точки зрения она является разделом теории вероятностей, а приложения теории риска практически безграничны. Наиболее продвинута финансовая область приложений: банковское дело и страхование, управление рыночными и кредитными рисками, инвестициями, бизнес-рисками, телекоммуникациям. Развиваются и нефинансовые приложения, связанные с угрозами здоровью, окружающей среде, рисками аварий и экологических катастроф, и другими направлениями.


Введение в теорию риска Здесь Вы найдете введение в теорию риска. Во введении сформулирована основная задача теории принятия решений в условиях риска и рассмотрен пример принятия решения о месте проведения пикника при неточном прогнозе погоды. Подробнее


Лекции по теории риска Далее представлены постоянно обновляемые и пополняемые тексты лекций по теории риска, читаемые студентам Сибирского Федерального Университета и других университетов города Красноярска. В лекциях рассмотрены

а также другие, более специальные вопросы. Подробнее


Загрузка лекций и файлов Иллюстрации, и некоторые другие материалы можно загрузить отсюда.


Публикации Более специальные вопросы теории и практических применений рассматриваются в монографии Математическое моделирование финансовых рисков: теория измерения и журнальных публикациях, вышедших в 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 годах. Подробнее


Архивные иллюстрации В рубрике "Иллюстрация" внизу данной страницы размещаются различные иллюстративные материалы, посвященные теории риска и ее приложениям. Ранее публиковавшиеся в этой рубрике материалы хранятся в архиве иллюстраций. В нем представлены

  • вычисление индивидуального неприятия риска
  • понятие копулы двух переменных
  • диаграмма рассеяния двумерной нормальной выборки с различными значениями коэффициента корреляции
  • метод Монте Карло в применении к вычислению интегралов

и некоторые другие материалы. Подробнее


Справочник распределений В справочнике вероятностных распределений описаны наиболее распространенные типы распределений, а также приведены их характеристики, графики плотности и функции распределения, даны способы моделирования случайных величин с заданным распределением. Вот лишь некоторые примеры:

Подробнее


Избранные темы и иллюзии Далее представлены избранные темы теории вероятностей и теории риска, представляющие особый интерес по тем или иным причинам. Следующие темы чрезвычайно важны для практических приложений, однако редко освещаются в современных курсах:

А следующие темы посвящены распространенным иллюзиям:


Словарь терминов теории риска В кратком словаре предлагаются толкования основных терминов теории вероятностей, теории риска и их приложений. Вот лишь некоторые примеры:

Подробнее


Risk theory Многочисленные ссылки на другие источники в Интернете можно найти на английской версии данного собрания.


Новости и доска объявлений На доске объявлений размещается текущая информация: объявления, экзаменационные вопросы для студентов. В левой части текущей страницы находится блок новостей.


Контакт Прямой контакт с автором всегда можно установить отсюда.


В нижней части каждой страницы находится форма поиска Google, настроенная для поиска страниц, имеющих отношение к материалам данного сайта.


Для проведения практических расчетов по теории риска посетите сайт о риск-консалтинге. В настоящее время доступны следующие расчеты:




Иллюстрация

Допустимые портфели в задаче Марковица на критериальной плоскости.
Эффективная граница.

Перетащите мышкой инструменты (красные круги)


Эффективная граница в задаче Марковица.

В настоящей иллюстрации для заданных характеристик (ожидаемой доходности и дисперсии) трех статистически независимых рыночных активов показано строение допустимого множества задачи Марковица на плоскости дисперсия-доходность. Допустимое множество представляет собой внутренность показанной на рисунке параболы. Верхняя часть этой параболы представляет собой эффективное множество задачи.

Перетаскивая мышкой красные круги, изображающие рыночные активы, можно увидеть изменение допустимого множества задачи при изменении ее параметров.

Иллюстрируемая теория описана в лекции "Выбор инвестиционного портфеля".


Посмотрите другие иллюстрации.


География посетителей


Начало Введение Лекции Загрузка Публикации Иллюстрации Справочник Избранное Глоссарий Ссылки Доска Контакт
Copyright © 2000-2014, А.А.Новоселов Создание и доработка сайтов https://help2site.ru/